copper/gold

copper/gold vs us stock index

copper/gold vs stock index yoy



1990년 말 이래 copper/gold나 oil/gold는 지수와의 관련성이 높다.
대부분의 지표들처럼 yoy와 비교해야 관련성을 파악할 수 있다.

90년대 말 이후 거의 전부라고 해도 좋을만큼 많은 경제지표, 시장지표들이 동조화되어 있다.
환율, 금리, 물가, 주식, 부동산, 원자재 등 생각할 수 있는 어떤 지표들도 마찬가지이다.
총체적으로 위험 신호로 볼 수도 있고, 세계화된 자본주의를 반영하는 것으로 볼 수도 있다.

만약 이러한 관계가 새로운 역사적인 트렌드(뉴노말이든 뭐든)가 아니라 초장기 경제 싸이클의 일부 국면에서 나타나는 것이라면 원래의 관계로 복원되는 시기에 수학자, 물리학자, 공학자 출신의 많은 퀀트, 헤지펀드들이 사라질 것이다.

과최적화된 시스템을 이용해 성공한 누구라도 마찬가지이다.

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/03/alphago-overfiffing-over-optimizing.html